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影響ETF價格波動的最適流動比率研究

為了解決元大美債20年淨值的問題，作者周鈺芳 這樣論述：

近年來，商品型ETF投資已成為全球投資人資產配置的重點之一，而國內近年來也發行以黃金及石油為標的的商品型ETF，以供投資人進行更多樣化的投資操作。本研究以2015年10月1日至2018年10月31日的國內發行的兩檔商品型ETF(元大S&P黃金ETF、元大S&P石油ETF)及指數型ETF(台灣50ETF)為研究對象，使用簡單回歸(OLS)來探討商品型ETF及指數型ETF價格波動的影響因素及最適的流動比率衡量方式。研究結果發現，VIX指數、美元指數(US DOLLAR INDEX)、資產淨值(NET ASSETS)對兩檔商品型ETF均有顯著的相關性，VIX指數、美元指數(US DOLLAR IN

DEX)在兩檔商品型ETF中都呈現出正相關；。資產淨值(NET ASSETS)，元大S&P黃金ETF是顯著負相關；元大S&P石油ETF為顯著負相關。台灣50ETF的實證結果中發現，VIX指數、資產淨值(NET ASSETS)均呈現顯著的正相關性。最適流動比率方面，研究結果發現AMIVES流動比率是衡量元大S&P黃金ETF價格波動及台灣50 ETF價格波動的最佳流動比率，MARSH-ROCK流動性比率是衡量元大S&P石油ETF價格波動的最佳流動比率，且三檔ETF在加入流動比率後模型的解釋能力均有明顯提升。