利率掉期的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

投資學：以Excel為分析工具（原書第4版）

為了解決利率掉期的問題，作者(美)格萊葛 W.霍頓 這樣論述：

本書是所有流行投資學教科書的優質輔助補充。作者將指導讀者建立基於Excel的投資學模型，並提供了詳細的分步講解，使讀者能夠獨立建立和評估模型，而不是單純使用已有模型。 格萊葛W.霍頓編著的《投資學（以Excel為分析工具原書第4版）》從簡單的例子出發，逐漸深入實際的、現實世界中的應用問題，幾乎涵蓋了投資學中所有細分領域的定量模型。同時，本書還包含了大量的比較練習（低風險厭惡係數，高短期利率等），並嘗試用圖表中的各種選項（調整模型來預測預期收益，調節價差和組合等）在每一種情況下顯示模型如何變化，並且討論每一種變化的經濟意義。 本書可以作為經濟學、金融學以及其他相關專業的本科生和低年級研究生的

教學用書，也可以作為金融從業人員的參考用書和培訓用書。 格萊葛W. 霍頓格萊葛W. 霍頓（Craig W. Holden）   是印第安那州立大學凱利商學院金融學教授。他擁有加州大學洛杉磯分校安德森商學院工商管理碩士和博士學位。霍頓現已獲得多項教學和科研獎勵，括Fama/DFA獎。他對於證券交易和市場形成（市場微觀結構）的研究成果已發表在諸多的學術期刊上。目前著有《公理財：以Excel為分析工具》和《投資學：以Excel為分析工具》。霍頓目前共主持撰寫的論文有18篇，或參與了51篇專題論文的撰寫，並擔任了13年《金融市場》雜誌副主編，並在西方金融協會計畫委員會任職11年。他

主持金融系本科委員會12年，主持美國財政部學位委員會4年，並連續6年擔任其他3種校級委員會，同時他還領導了數個美國財政部課程創新專案。 譯者序 作者簡介 前言 第一部分 債券與固定收益證券 第1章 債券定價 1.1 年金債券 1.2 實際年利率、年度百分比率及外匯計算 1.3 久期和凸度 1.4 債券的價格敏感度 1.5 債券利率風險免疫 1.6 債券的五變數系統 習題 第2章 收益率曲線 2.1 從國庫券和零息票國債資料庫中匯出收益率曲線 2.2 利用收益率曲線給附息債券定價 2.3 利用收益率曲線估計遠期利率 習題 第3章 仿射收益率曲線模型 3.1 美國國債收益率曲

線動態模型 3.2 Vasicek模型 3.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 習題 第二部分 投資組合管理 第4章 投資組合最優化 4.1 兩項風險資產及無風險資產的投資組合最優化 4.2 描述性統計 4.3 多項風險資產及無風險資產的投資組合最優化 4.4 多項風險資產的投資組合最優化 習題 第5章 存在約束條件的投資組合最優化 5.1 不存在賣空、借入資金和其他限制的投資組合最優化 5.2 約束條件下的多項風險資產投資組合最優化 習題 第6章 分散投資降低風險 6.1 基本模型 6.2 跨國分散投資 習題 第三部分 證券分析 第7章 股票估價 股利貼現模型 習題 第8章 杜

邦比率分析系統 基本模型 習題 第四部分 股票 第9章 資產定價 9.1 基於Fama-MacBeth方法的靜態CAPM模型 9.2 基於Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型 習題 第10章 市場微觀結構 使用TAQ資料交換的有效傳播 第11章 生命週期理財計畫 11.1 基本模型 11.2 全面生命週期理財計畫 習題 第五部分 投資 第12章 外匯平價 12.1 平價條件系統 12.2 遠期匯率的預測 習題 第13章 掉期交易 13.1 利率掉期定價 13.2 貨幣掉期定價 習題 第六部分 期權、期貨和其他衍生物 第14章 期權的盈虧與收益 基本模型 習題 第15

章 期權交易策略 15.1 兩種資產的交易策略 15.2 四種資產的交易策略 習題 第16章 買賣權平價關係 16.1 基本模型 16.2 盈虧圖像 習題 第17章 二叉樹期權定價模型 17.1 波動性預測 17.2 單期模型 17.3 多期模型 17.4 風險中性法 17.5 N與N-1期價格平均法 17.6 收斂法 17.7 離散收益美式期權定價 17.8 50期模型 習題 第18章 布萊克-斯科爾斯期權定價模型 18.1 基本模型 18.2 連續股息模型 18.3 敏感度 18.4 每日Delta套期保值 18.5 期權做市交易策略 18.6 隱含波動率 18.7 奇異期權 習題 第19

章 期貨 19.1 現貨-期貨平價（持倉成本） 19.2 保證金 習題 第20章 模擬定價法 20.1 獨立路徑衍生品定價 20.2 獨立路徑衍生品跳躍-擴散定價法 20.3 基於分層抽樣法的獨立路徑衍生品定價 20.4 路徑依賴衍生品定價 20.5 路徑依賴衍生品跳躍-擴散定價法 習題 第21章 公司債券 21.1 兩種定價方法 21.2 風險的影響 習題 第七部分 Excel使用技巧 第22章 Excel小竅門 22.1 快速刪除指示框和箭頭 22.2 凍結窗口 22.3 數值調節鈕和開發工具 22.4 選項按鈕和群組方塊 22.5 捲軸 22.6 安裝規劃求解或分析工具庫 22.7 格

式刷 22.8 條件格式 22.9 填充柄 22.10 二維散點圖 22.11 立體曲面圖

利率掉期進入發燒排行的影片

中央銀行中小企業融通機制小規模營業人簡易申貸方案風險因素之探討-以T銀行為例

為了解決利率掉期的問題，作者林詩瑋 這樣論述：

2020年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的爆發，影響到臺灣許多產業、事業及個人，為避免企業倒閉和裁員，政府陸續訂定低利率貸款融資辦法，協助企業渡過疫情，並透過金融機構提供多種紓困貸款方案給企業申請，包括在資金供應末端的小規模營業人，中央銀行因此針對中小企業推出「小規模營業人簡易申貸方案」(又稱為央行C方案貸款)，為求快速以專用簡易評分表作為核貸標準，本研究之實證對象為2020年中央銀行實施小規模營業人簡易申貸方案以來於個案T銀行申貸此方案之企業授信戶，總共抽取133件樣本，其中包含118件正常戶及15件逾期戶來進行研究探討分析，本文研究實證結果下：一、經由T-檢定研究結果其中三個變數

：負責人J10評分、不動產擔保設定情形及營業狀況具有顯著性差異。二、經由羅吉斯迴歸分析後發現，影響違約的變數因子以營業狀況與負責人聯徵分數影響效果最劇，其次分別為稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、不動產設定擔保情形。本研究希望為銀行提供在評估小規模營業人簡易貸款的企業客戶時，使用合適的預測因子來評估客戶在未來違約概率的能力。三、本研究最終進行預測分析之準確達88.72%，若能提高影響較劇之因子權重，應該可優化現行評分表，或是更精簡現行評分表內容，去掉較無關聯性變數因子，應可減少違約的發生率，本次計算變數因子權重適合作為未來銀行評估小規模簡易貸款的風險預警模型，仍有其依據和價值。

固定收益投資工具

為了解決利率掉期的問題，作者弗蘭克·J.法博齊 這樣論述：

是著名教授弗蘭克•J•法博齊帶領團隊編寫的金融手冊系列之一。《固定收益投資工具》所涵蓋的固定收益產品最廣、最全，它向金融專業人士全面介紹了各種類型的固定收益投資工具。固定收益投資工具有別於股票市場，顧名思義，收益固定，常見的投資工具有債券、住房抵押貸款、反向抵押貸款、市政債券、歐洲債券、商業票據、可轉換債券、銀團貸款、巨災證券等，這些都將在本書中進行詳細說明。弗蘭克·J·法博齊：博士，注冊金融分析師，注冊會計師，是耶魯大學管理學院弗雷德里克·弗蘭克金融學副教授。在進入耶魯大學之前，他是美國麻省理工學院斯隆管理學院的金融學客座教授。法博齊教授是耶魯大學國際金融中心的會員，同時還是《投資組合管理期

刊》的編輯。1972年，他在紐約城市大學獲得經濟學博士學位。1994年，他被諾瓦東南大學授予名譽博士學位。2002年，被推薦為固定收益分析師協會名人堂。現在，他是中國資產證券化網站的名譽顧問。 第一部分 基礎 第1章 債券：投資特征和風險 債券市場組成 債券特征 收益衡量 與債券投資相關的風險 第2章 住房抵押貸款 抵押貸款概述 抵押貸款的運作方法 抵押貸款和抵押產品的相關風險 第3章 反向抵押貸款 反向抵押貸款的原理 項目第二部分 非抵押類固定收益證券與貨幣市場工具 第4章 美國國債 適銷國債

的種類 國債拍賣程序 二級市場 第5章 聯邦機構證券 聯邦政府相關機構 第6章 市政債券 發行人與發行程序 免稅與應納稅市政債券 受納稅規定影響的市政債券 市政債券的種類 市政債券收益 浮動利率市政債券 投資市政債券的相關風險 第7章 企業固定收益證券 公司債券 中期票據 優先股 第8章 歐洲債券市場 歐洲債券 外國債券 歐洲債券工具 發行程序：市場參與者 承銷費用、費用以及定價 發行債券 貸款保證契約 信托業務 債券形式 清算系統 二

級市場 法律和稅務問題 歐洲債券和掉期交易 交割129 第9章 歐洲政府公債市場 歐元區：增長最快的國債市場 歐洲政府債券初級市場 二級市場和歐元價差因素 第10章 德國潘德布雷夫債券市場和歐洲擔保債券市場 潘德布雷夫債券市場 潘德布雷夫債券的發展史 投資者的典型特征 市場工具 擔保債券與資產支持證券或抵押貸款支持證券的關鍵區別 市場上的參與者 潘德布雷夫債券的信用評級方法 歐洲的擔保債券市場 第11章 商業票據 商業票據的特點 商業票據的信用評級 資產支持商業票據 第12章

貨幣市場運算 天數計算慣例 貼現債券 到期利息的計算方法 第13章 可轉換債券 可轉換債券市場 可轉換債券的一般特征 分析可轉換債券：傳統方法 其他可轉換債券形式 可轉換債券套利 第14章 銀團貸款 銀團貸款概述 銀團發展進程 公開市場與私募市場 信用風險：概述 銀團貸款融資 為初級市場的貸款定價 按市值計價的影響 銀團貸款的類型 第二留置權貸款 低門檻貸款 借款人頭銜 二級銷售 衍生工具——貸款信用違約互換 定價條款 條款 強制性預付款

抵押物 第15章 新興市場債券 新興市場債券工具 主權信用分析第三部分 結構化產品 第16章 抵押貸款證券概論 創建不同類型的抵押貸款證券 抵押貸款交易 現金流結構化 第17章 構建擔保債券與利息債券/本金債券 CMO的非資金流特性 擔保債券規則 本金支付類型 利息支付類型 序列債券 分期債券 定期債券 連續的本金債券和其他債券 利息債券和本金債券 高級∕次級結構 第18章 商業不動產抵押貸款證券2 傳統的（現金）商業不動產抵押貸款證券的投資屬性 基本商業貸款和商業不動產抵

押貸款證券的交易結構 商業不動產抵押品的風險特征 商業不動產抵押貸款證券結構的細微差別 第19章 非抵押資產支持證券 信用卡應收款支持型證券 啟動早期分期償還 汽車貸款支持證券 學生貸款資產支持證券 小型企業管理局貸款擔保證券 飛機租賃支持證券 特許經營貸款支持證券 降息債券 第20章 合成資產支持證券 信貸衍生品和ABS市場 付費CDS301 市場因素 信用違約互換和現金債券估算 第21章 巨災債券 巨災風險管理 資本市場發展 等級評定機構和建模因素 市場發展 市場參

與 第22章 擔保債務憑證 擔保債務憑證概覽 現金流轉CDO 合成型套利CDO第四部分 固定收益和通貨膨脹衍生品 第23章 利率期貨和遠期利率協議 短期利率期貨合約 長期利率期貨合約 遠期利率協議 第24章 利率掉期 普通利率掉期 利率掉期的風險收益特征 掉期頭寸 掉期的交易方 其他掉期產品 第25章 利率期權及相關產品 基本的期權合同 場內交易期權和場外交易期權 期貨期權 場外交易（OTC）利率期權 復合期權 上限和下限（期權） 上限期權 第26章 信貸衍生工具概

覽 衍生品：信貸衍生工具的基石 資產證券化：信貸衍生工具的另一塊基石 信貸衍生工具的含義 信貸衍生工具的基本原理 衍生工具類型簡介 信用聯結票據 信用利差期權 信貸衍生工具和傳統金融保障產品 信貸衍生工具和證券化 第27章 固定收入總收益互換 總收益互換的基本常識 總收益互換的應用 總收益指數互換第五部分 債券市場 第28章 債券市場透明度 開放系統的好處 市場定價的非一致性 購買方謹記：所有的價格都不是天生均等 對價格透明度的爭論 迅速發展的市場 第29章 債券價差和相對價值

債券價差 資產掉期CDS價格 第30章 互換利差的決定因素與LIBOR期限溢酬介紹 互換利差的決定性因素 期限溢酬等級 宏觀層次經濟觀察以及影響互換利差的政治因素

全球新冠肺炎疫情下民主國家的例外狀態與領導權變: 以我國及美國為例

為了解決利率掉期的問題，作者米祿煊 這樣論述：

本研究旨在以2019年底爆發之全球新型冠狀肺炎為研究背景，探討民主國家在疫情危機下之行政權擴張的例外狀態。從這次全球的疫情來看民主國家的領導方式，可了解到政府為袪除病毒的威脅，在公權力的運用上會以「非民主」的例外狀態確保領導統御的有效性與及時性，並以「防疫」為必要的權變手段，但背後卻都有著可能侵害人權及隱私的疑慮。 在研究方法上，本文採取質性研究的文獻分析法及比較研究法，以時間順序建構出疫情發展的變遷及政府防疫模式的權變，並以美國及我國作為研究對象，比較疫情發生前後民主國家治理模式的變化。 最後檢證喬治•阿岡本（Giorgio Agamben）的「例外狀態」思想及「領導權變」理論對現勢疫

情治理的適用性。並期能透過研究勾勒出後疫情時代，民主國家在例外狀態之後可能的領導權變走向。