南韓股市休市日的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

世界新局勢下之美元，石油，和黃金的關聯性再檢視

為了解決南韓股市休市日的問題，作者鍾蓓函 這樣論述：

本文的研究藉由台幣兌換美元的匯率與黃金價格及石油價格時間序列資料的分析探討，期間自2012年1月至2015年12月止。對樣本進行資料處理，由於各變數的休市日不一致，為避免因各變數交易日不一致的差異，固本研究將各便數不一致日期予以刪除，以求交易資料具有一致性，共計1014筆資料。本研究運用之計量方法包括ADF單根檢定、向量自我迴歸(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應分析與預測誤差變異數分解。實證研究結果發現:一. 根據向量自我迴歸模型(VAR)得知三變數間以匯率較具影響力，其受影響程度最低，次為油價，黃金最易受到影響。Granger因果關係檢定，油價與匯率彼此存在雙向回饋關係，台

幣兌換美元匯率會單向影響黃金價格。二. 藉由衝擊反應分析得知，當此三個變數分別發生自發性干擾時，其衝擊反應效果在第1天反應最大，自第3天至第4天以後才會消失。而根據變異數分解實際中發現，當變數發生非預期的變動之變異時，金價可被其本身解釋的比例高達96%；至於，匯率與油價則分別為95%、93%。

美元指數、石油價格與黃金價格長短期因果非線性關係探討

為了解決南韓股市休市日的問題，作者彭樹裕 這樣論述：

論文題目：美元指數、石油價格與黃金價格長短期因果非線性關係探討 論文頁數： 40頁所　組　別： 國際財務金融碩士在職專班 （學號：79990916）研　究　生： 彭樹裕　　　　　 指導教授： 聶建中 博士、簡明哲 博士論文提要內容：本文的研究旨在美元指數與黃金價格及石油價格與黃金價格長短期因果非線性關係探討，資料來源以紐約期貨交易所的黃金期貨價格、布蘭特原油期貨價格與美元指數為主要三大變數資料，期間始自1999年12月至2012年3月止，並對樣本進行資料處理，將各變數的休市日以前一交易日之收盤價格補足，以求交易資料具有一致性，共3199筆日資料，在運

用單根檢定、門檻自我迴歸模型(TAR)，及動差門檻自我迴歸模型(M-TAR)進行門檻共整合檢定後，並進一步利用門檻誤差修正模型(TECM)及誤差修正模型(ECM)，來檢驗其長短期非線性關係，最後進行Granger因果關係檢定。實證研究結果發現在石油價格方面，不論是長短期，皆是黃金價格與石油價格互為影響，但在美元指數方面，短期時，美元指數不會影響黃金價格，黃金價格也不會影響美元指數，在長期時，以門檻值-0.0190為上下區間分界點，在上區間時，黃金價格不會影響美元指數，美元指數也不會影響黃金價格，而在下區間的部份，則是黃金價格會影響美元指數，而美元指數不會影響黃金價格。關鍵字：黃金價格、美元指數

、石油價格、共整合檢定、Granger因果關係。