國企指數的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

期權制勝2：股票期權獲利18絕招(全新增訂版)

為了解決國企指數的問題，作者金曹 這樣論述：

　　全新修訂10課的個股獲利策略，再加分析新近推出的兩倍反向槓桿看跌ETF，更緊貼市況，更全面獨到分析！ 　　期權投資愈來愈受歡迎，因為夠「公平」──發行者是港交所，看中方向賺錢不再是大戶的專利，而小投資者亦可扮演莊家賺權金。 　　知名期權分析師金曹，繼暢銷書《期權制勝──指數期權快速上手18課》後，再與大家剖析投資股票期權的獲利絕招。書中詳釋股票期權的操作基本功，包括股票期權三不買原則、從免費數據更準確判斷個股趨勢、不接貨的無限復活大法、亦談及在波動市及悶局的期權策略等等。 　　金曹更針對8個行業具代表性的股份──騰訊、港交所、中電、中國海外、中海油、建設銀行、中國平安、蒙牛，以其

最新及歷史數據，加上分析其交易模式以捕捉買賣時機，制定勝算更高的股票期權策略，例如使用兌備認購的招式克服對騰訊的「畏高」心理，以及以引伸波幅計算出港交所的合理價等。深入認識這些特性，也可提升正股買賣的獲利機會。 　　此外，繼推出恒生指數及國企指數兩倍槓桿ETF及反向一倍ETF後，港交所2019年再推出兩倍反向槓桿看跌ETF，金曹研究以指數期權動態對沖的原理，為大家揭示提高勝算的秘技。  

國企指數進入發燒排行的影片

多空市場下交易策略的選擇分析

為了解決國企指數的問題，作者施俊良 這樣論述：

一般而言，投資者不管採用基本分析或技術分析，都要面臨同樣狀況，就是多頭市場投資人低估風險、高估報酬率，而在空頭市場卻高估風險、低估報酬率，因此投資人保有獲利的關鍵並不在於追求報酬，而在於避開風險。 本研究探討以風險指標(美元指數的MA、VIX指數的MA)結合各市場指數的MA作為研究對象，取樣範圍為台灣50報酬指數、S&P500指數、南韓指數、巴西指數、印度指數、俄羅斯指數、恒生國企指數等七個市場。樣本時間為2003年到2009年，先以各市場指數月KD值20以下交叉向上為多頭，月KD值80以上交叉向下為空頭，區分為全期、多頭市場及空頭市場，並採用不同交易策略，實證結果顯示：一、風險指標運

用於台灣50報酬指數、S&P500指數報酬率並無明顯績效。二、風險指標運用於新興市場，可以普遍明顯提升報酬率。三、風險指標運用於空頭市場做為避險，效果顯著。 由研究結果得知，不管採用何種交易策略，投資人獲利的關鍵在於正確的評估股票市場的多、空時期，並採用適當的避險策略。否則不管投資那些市場，都很難保有多頭時期累積的報酬。

手把手教你投資港股

為了解決國企指數的問題，作者葛成恩 這樣論述：

在A股如魚得水的很多投資者，都想到美股、港股是展示一下自己的炒股或投資技巧。但到了港股或美股上，同樣的方法卻屢屢受挫。因為不同的市場規則，以及完全不同的投資人群。因此，才有了本書，這基於作者10多年的港股投資經驗，以及其做投資網站時和眾多投資者交流分析說得，本書中不僅包含基礎入門知識、法規技巧，更有投資策略、市場風險與案例解析，可以幫助用戶快速摸清香港市場的特點。

上海A股與香港H股跨市場股價報酬關聯性分析

為了解決國企指數的問題，作者左素芳 這樣論述：

本論文研製以上海証券Ａ股及香港Ｈ股雙重上市公司共49家並加入上証指數、香港恆生指數、香港國企指數為觀察值，運用向量自我迴歸(VAR)模型利用單根檢定、共整合檢定、向量誤差修正模型、因果關係檢定、衝擊反應分析與預測誤差變異數分解等方法進行實證分析，並經由市場區隔或整合關係探討上海及香港兩個市場間訊息是否流通及是否存在均衡關係，以相同的上市公司在不同的股票市場價格差異的現象尋求套利的機會。實證結果顯示：一、H股標準差大於A股，H股投資風險及正報酬的機會較A股大。二、上海A股與香港H股顯示大部份公司不具有長期的均衡關係。三、A股、H股因果關係檢定，有20家H股領先A股，有17家A股領先H股，12家

A股、H股互不影響。四、在動態衝擊反應方面，不論是A股或H股的波動，對彼此間的衝擊皆為短期的影響效果，且影響程度不十分明顯。五、在變異數分析方面，A股、H股各對自已本身有很高的解釋能力，表衝擊變動來自本身的反應，而不受其它變數的影響。綜合以上結論，本研究發現上海A股與香港H股相關性極小及存在市場區隔現象，實證結果可做為投資者在避險或是套利操作上的參考依據。