國泰中國a50正2的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

指數型基金追蹤績效分析--以陸股ETF為例

為了解決國泰中國a50正2的問題，作者邵瀚鋒 這樣論述：

本文利用迴歸模型並運用最小平方法估計斜率、殘差項標準誤、模型配適度R2 與T檢定探討一倍ETF、兩倍槓桿型ETF與反向型ETF的追蹤該標的指數之收益績效表現。本研究以「滬深300指數」、「中國A50指數」、「上證180指數」以及該標的指數連接相關之一倍ETF（分別為「元大寶滬深」、「國泰中國A50」、「富邦上證180」）、兩倍槓桿型ETF（分別為「元大滬深300正2」、「國泰中國A50正2」、「富邦上證180正2」 ）與反向型ETF（分別為「元大滬深300反1」、「國泰中國A50反1」、「富邦上證180反1」），共9檔ETF，合計12個變數為研究對象。本研究樣本之資料期間範圍取自2016年4

月1日至2020年3月31日止，共計1,007個交易日。實證結果如下：(1) 在一倍ETF方面：在追蹤標的指數能力方面，富邦上證相對於元大寶滬深與國泰中國A50較佳。(2) 在兩倍槓桿型ETF方面：在追蹤標的指數能力方面，富邦上證180正2相對於國泰中國A50正2與元大滬深300正2較佳。(3) 在反向型ETF方面：在追蹤標的指數能力方面，富邦上證180反1相對於元大寶滬深反1與國泰中國A50反1較佳。(4) 槓桿型與反向型ETF以追求單日標的指數收益的正向兩倍或反向一倍為目標，在每日重新平衡和每日複利計算影響下，其報酬率不會與對應的指數報酬率相等。故槓反型ETF並非追求一段期間的累積報酬率，

長期持有不僅內在成本墊高且增加震盪風險，其投資盈虧受市場波動和複利效果之影響，只適合短期操作，不適合長期持有。

台灣與中國ETF之流動性調整風險值研究

為了解決國泰中國a50正2的問題，作者王聖禮 這樣論述：

本研究為透過Bangia et al.（1999）提出價差的流動性風險衡量方法建構一個較完善的風險值評估架構，並藉此風險值模組找出指數型基金之可合理評估的範圍，進而確認個別指數型基金的風險值高低。本研究透過「流動性調整風險值」針對18檔國內外指數型基金進行風險值評估，並找出個別指數型基金風險值高低。實證發現：(1)「傳統風險值」數值最大的為「中國指數」中的「BP上證50」，數據；數值最小的是「反向型指數」中的「第一金工業30反1」。(2)而透過觀察「流動性調整風險值」顯示，最大是「槓桿型指數」中的「國泰中國A50正2」；最小的是「反向型指數」中的「兆豐藍籌30反1」。