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境內基金短線交易的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包
境內基金短線交易的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦王文宇寫的 公司治理與法令遵循 和郭土木的 證券投資信託及顧問法理論與實務都 可以從中找到所需的評價。
另外網站境內基金 - 中國信託投信也說明：此類型基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。基金成立屆滿至目標到期年限前一年時，於本基金持有之新興市場債券到期後，該基金得投資短天期債券（ ...
這兩本書分別來自元照出版 和五南所出版 。
朝陽科技大學 財務金融系 羅明敏、李見發所指導 洪雅惠的 基金經理人過度自信與處分效果- 以台灣股票市場為例 （2019），提出境內基金短線交易關鍵因素是什麼，來自於過度自信、處分效果、基金週轉率。
而第二篇論文國立高雄科技大學 會計資訊系 陳育仁所指導 林韋齊的 被動式股票投資之交易策略建立與績效回測 （2018），提出因為有 被動式、交易策略的重點而找出了 境內基金短線交易的解答。
最後網站國內基金業務 - 合作金庫銀行則補充：投資人如涉及短線交易時，基金公司得限制、拒絕或取消申購、轉換或贖回之權利（包括受託人已接受之交易），並依投資標的公開說明書之規定收取相關費用。 受理時間.
公司治理與法令遵循
為了解決境內基金短線交易 的問題，作者王文宇 這樣論述：
梳理現行法律（包括公司、證交法）規定並說明之，同時釐清法規與實務扞格之處（如「經營階層」意涵），並針對相關的法規命令及「軟法」（如實務守則），一併闡明。 第一部分「總論」扼要說明管制策略與發展趨勢；第二部分「公司治理」與第三部分「法令遵循」，依序介紹相關法規與實務。 收錄28則案例或專題研究，結合理論與實務，除了分析本土的重要案例與事件外，也評論國際性議題，以拓展讀者視野。 參與公司治理的企業家（董事與經理人）、專業人士（律師與會計師）、以及有志學習的法商學院師生，皆可藉由此書一窺「公司治理」與「法令遵循」的重要性。
基金經理人過度自信與處分效果- 以台灣股票市場為例
為了解決境內基金短線交易 的問題，作者洪雅惠 這樣論述：
在過去普遍認為基金經理人較具有專業能力，比較不容易有錯誤的投資觀念或是如過度自信及處分效果之不合理偏誤行為。所謂過度自信可解釋為基金經理人認為自己知識經驗準確性比一般人高，因此會有過度頻繁交易的行為發生；而處分效果可解釋為獲利時易急將獲利部位售出，但損失時卻會將損失部位惜售的狀態。為探討台股基金經理人之行為，本研究採樣2008年至2017年台灣股票型基金之月資料，並運用迴歸分析法探討在不同市場之情況下（整體市場、多頭市場、空頭市場以及盤整市場），研究基金經理人之操作特性（基金持股率、淨值變動率、基金週轉率與基金費用率）、風險係數（標準差）以及基金績效指標（Sharpe指數與Jensen指數）
對基金經理人之非理性行為(短線頻繁賣出過度自信係數與惜售處分效果係數)之影響及其影響程度。實證結果顯示由於本研究採樣50檔十年期之台股基金，一般長年期基金較強調穩健操作，故基金經理人長期下不具有短線頻繁賣出過度自信行為，但若是區分台股市場狀態可以發現，空頭時期的恐慌氣氛或交易信心（基金持股率、淨值變動率、週轉率）的增加，易使基金經理人有較明顯短線頻繁賣出過度自信行為。而整體上台股基金經理人的處分效果（獲利急售與損失急售）情況較為明顯，除了多頭市場之週轉率顯著大於空頭市場週轉率之外，在探討針對損失惜售處分效應研究上，由於基金經理人的個人績效一般與基金規模及持股率與費用率有關，故當基金持股率減少、
基金淨值變動率大、基金費用率提高時，基金經理人的惜售處分效應為正相關，相對較為明顯，容易產生錯置效果。而當台股市場處於盤整時期，由於較難作決策，基金經理人損失惜售處分效應更為明顯。
證券投資信託及顧問法理論與實務
為了解決境內基金短線交易 的問題，作者郭土木 這樣論述：
證券投資信託及顧問之法令規範，源自於證券交易法之證券相關服務事業，為資產管理之重要環節，處於當今專家理財與金融科技發達之時代，透過共證券投資信託同基金之公開募集與私募，以及代客操作之委託或信託運用，在資產規模與參與之投資人數量上，皆有驚人之成長。 尤其在金融商品之本質已逐漸融合銀行、證券、保險、信託之特性，定位有越趨模糊與複雜之發展；金融業務之分工也因越來越多元，為迎合跨業與兼營之經營競爭態勢，金融產業正面對新的挑戰與變革，而證券投資信託及顧問業務值此一劃時代之潮流中，如何扮演好自身之角色與功能，誠為證券投資信託及顧問監理法令規範之重要課題。 本書基於作者以往長年參與及
主導證券投資信託及顧問法令之立法與執行經驗，擬就證券投資信託及顧問法之立法源由、規範內容與實務之運作提出論述，並參考國內外及其他相關法律之立法作進一步之比較與分析，希望能歸納出有益之具體建言，以分享各界並提供往後修法之參考。
被動式股票投資之交易策略建立與績效回測
為了解決境內基金短線交易 的問題，作者林韋齊 這樣論述：
此篇論文想證明被動式操作策略運用在被動式商品的績效可以勝過買進持有法，或是透過被動式操作策略能夠在股市無論是個股或ETF都可以獲得不錯的績效；然而實證發現不管是多頭或是長期間的股市，買進持有法都有比較優異的成績。我們使用了三種被動式的投資方法，運用在台灣市值前150大的個股及9種ETF上，回測與買進持有法的績效比較。被動式商品ETF透過長期持有、定期定額投資、或是隨意投資(策略三)，只要是資金控管得宜，皆能夠在ETF上獲得利潤。本文中的ETF價位資料檔案是未還原權息的金額，亦即在這計算的每一年，這些ETF幾乎年年都還有配息的產生，實際報酬率遠大於本文在計算MAX及MIN時的報酬率，所以被動式
商品不失為一種獲利保證的投資商品。本文提及的兩種被動式操作方法(策略一、二)，雖然在實證結果中平均績效是被買進持有法打敗，但實際上若妥善運用此兩個方法，也能創造出不錯的績效。例如在我們統計的表格中即可看出，無論在長期、多頭、空頭、盤整或三群中的績效，不計算稅費之下，被動式操作方法多數為正報酬，在空頭的時期更能使停損功能發揮效果，打敗買進持有法的績效；而策略(二)若能克服無法得知最大成本的限制，運用策略(二)的獲利效果遠大於策略(一)，甚至在空頭時的績效能勝過買進持有法並創造出優越的獲利績效。