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應用蟻群最佳化系統於臺灣股票市場投資績效之研究-以高薪100指數成份股為例

為了解決安碩a50成份股的問題，作者吳錦燕 這樣論述：

本研究主要目的是應用蟻群最佳化來設計與建構一的投資決策系統，模型中以2013年臺灣高薪100指數成份股作為研究資料，實驗期間為民國103年1月2日至民國104年8月29日，共計20個月的數據資料，利用浮動視窗的觀念進行學習與應用，以五個月為一個學習期進行系統測試，並以應用期作為佐證。本研究設計三種投資決策模型，模型中以平滑異同移動平均線MACD、相對強弱指標RSI及隨機指標KD等技術分析作為擇時能見度，以本益本及市價對帳面價值比基本分析作為選股能見度，運用選股與擇時決策買賣策略選擇累積費洛蒙氣息，根據ACO之路徑選擇進行投資。研究結果顯示，三種投資決策模型，以同時考量擇時及選股之模型，在研究

期間之投資報酬高達21.8％，其獲利表現優於大盤的投資績效，且遠超過銀行定存之獲利。ACO系統參數值測試實驗結果顯示費洛蒙揮發系數設為0.5,0.6,07時，ACO系統搜尋最佳投資組合的能力為最好，且費洛蒙刺激係數α、與能見度係數β、γ值的變動會影響系統投資決策績效，當α=1、β=1、γ=1，為考慮選股與擇時的投資決策模型系統投資績效最高，α=1、β=1、γ=0時，為不考慮擇時的投資決策模型其投資績效最差。