巴菲特資產配置的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

全球資產配置

為了解決巴菲特資產配置的問題，作者（美）麥嘉華 這樣論述：

股票、債券與國債的歷史；基准投資組合：60/40；資產類別的構成；風險均衡與全天候投資組合；恆定資產配置投資組合；全球市場投資組合；羅伯·阿諾特的投資組合；麥嘉華的投資組合；捐贈基金的投資組合，斯文森、埃爾·埃利安、常春藤；沃倫·巴菲特資產配置組合；資產配置策略比較。 麥嘉華先生（Mr.Faber），是坎布里亞投資公司（Cambria Investment Management,LP）的聯合創始人與首席投資官。麥嘉華先生是Cambria ETF系列的基金經理，以及合格投資者獨立賬戶與私人基金的投資顧問。 鄭志勇(Ariszheng)，運籌學與控制論碩士，北京合晶

睿智執行合伙人，集思錄副總裁。先后就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。專注於產品設計、量化投資、Matlab相關領域的研究。尤其對於各種結構化產品、分級基金產品有着深入的研究，同時也編著或翻譯了多本專著，包括：《分級基金與投資策略》、《資產配置投資實踐》、《金融數量分析：基於MATLAB編程》等。

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上市股票風險特徵對其超額報酬關聯性之研究

為了解決巴菲特資產配置的問題，作者徐君毅 這樣論述：

本文就上市股票共計674家公司作為研究的標的，以Fama-French五因子模型加上股利殖利率溢酬及動能因子共7項變數，利用多元迴歸模型探究對其個股超額報酬得到的各因子係數，並將各因子區分高平均值與低平均值(如:高市場因子、低市場因子)，以此分析投資上市股票時採用何種特徵因子較具參考價值。提供投資大眾可於實務投資方面在挑選上市股票時可留意何種交易特徵，並提高超額報酬的機會。研究結果發現在七項因子變數中，市場因子表現相對穩定，高市場因子股票的報酬比低市場因子的報酬來的比較高，符合CAPM的理論假說；淨值因子的高淨值市價比的報酬率高於低淨值市價比，但統計檢定不顯著；股利因子呈現正向顯著，高股利因

子的組合報酬比低股利因子為高；盈利因子的結果則相當異常；另投資因子、規模因子及動能因子對於超額報酬在各年的統計檢定都不顯著，而且差異很大。