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利率與匯率的波動對金控股票報酬和波動之影響

為了解決李慧凭的問題，作者陳新地 這樣論述：

　　本研究以國內15 家金融控股公司(國泰金、開發金、中信金、玉山金、第一金、富邦金、華南金、兆豐金、永豐金、新光金、台新金、國票金、元大金、合庫金、日盛金) 為研究對象，分析上述金控公司從2010年1月至2021年9月期間利率、匯率變動與股價之間的相對關係。　　利用OLS估算利率、匯率對於金控股價的相對關係，再以T-GARCH模型，分析利率、匯率波動對金控股價報酬是否具有對應的波動關係。實證結果發現利率和匯率變動對金控業股價報酬並無明顯的影響。進一步以利率和匯率波動對股票報酬加以探討，結果發現利率和匯率波動對股票報酬有顯著的正向效果。

台灣股票市場的影響因子研究

為了解決李慧凭的問題，作者林忻君 這樣論述：

摘要股票市場是資本市場與社會大眾最主要的一種投資工具。然而，股市的不確定性極高且變動率時常讓人聞之色變的。探討台股大盤的日指數，或個股指數，其變數過多且易受人為、新聞因素影響而難以掌握。相對的，研究台股大盤的月資料或月指標，則可大幅度降低變數的數量並忽略短期的新聞性因素，並且經濟指標的影響將大為顯著。在本研究以複迴歸方式選用並探討6項國内外總體經濟變數與台股大盤月變動率之間的關連性，並建立台股大盤的月變動模式。為了避免變數之間的干擾，本研究選定代表台股大盤資金動能面(M1b)、生產面指數(PMI)、景氣面指數(長短利率差)，以及三個分別具代表性的美國PMI、美國S&P500指數、西德州原油價

格等6項變數，組成複迴歸。藉由6大變數的月變動率與台股大盤指數的月變動量進行複迴歸分析，建立迴歸模型。一方面建立模型，另一方面比對模型與實際值，並以統計分析變數的預測力與效果。本研究經Anova分析，其多元迴歸模型是顯著且成立，且具預測效果。此外，實證結果顯示，台股大盤指數與台灣貨幣供給額M1b、台灣製造業採購經理人指數PMI、美國S&P500指數、西德州原油價格等因子，有良好的線性關連。關鍵字：股市、迴歸、數值模型