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股票異常收益與Google異常搜尋量關係之研究：以台灣股票市場為例

為了解決股災2023的問題，作者昝寧 這樣論述：

股票市場是金融經濟體中重要的一環，投資者可以透過幾項股票相關資訊作為參考點，進而判斷進行買入或賣出等交易行為或進場之時機點。而對於投資者來說，使用搜尋平台觀察股票相關資訊動向即是最便利且最低時間成本的方法之一。過去有研究指出，股票的收益會受到投資者的關注影響，但較少研究針對股票異常收益進行調查。因此，本研究欲延伸探討異常搜尋量與股票異常收益之間的當代關係，以及是否可以使用異常搜尋量及股票市場相關變量進行股票異常收益之預測。本研究將股票市場的範圍鎖定於台灣，並篩選出有指標性的元大台灣卓越50證券投資信託基金中成分股持股比排名第一的個股－台積電進行研究。本研究結果顯示：1.加入異常搜尋量指數的模

型對於多數解釋性及預測模型都有良好的解釋力及預測能力，但在當期關係中，以所有變量作為輸入變數為最優模型。2.本研究中與先前研究差異在於加入異常流動性變量作為輸入參數，異常流動性與異常收益有當代關係，且對於異常收益的影響優於其他所有變量，但無法作為預測異常收益的重要變量。3.本研究在股票異常收益與異常搜尋量指數之間，找到的當代關係及預測能力皆不明顯，此結果與美國股票市場的研究結果不同。但此結果不代表台灣股票市場不存在此種關係，可能由於本研究採用樣本規模較小的關係。