走在汽車革命的路上論文書籍站
佛光大學 應用經濟學系 陳谷劦所指導 王俊評的 資本市場價格缺口之初探：台灣實證 （2014），提出裕隆kd關鍵因素是什麼，來自於資產價值、價格缺口、價值與價格、股票理論價值。
而第二篇論文朝陽科技大學 財務金融系碩士班 王言、張阜民所指導 汪映廷的 價量雙指標交易策略之績效研究 （2011），提出因為有 隨機指標、能量潮、調量移動平均線、CRISMA、移動平均線的重點而找出了 裕隆kd的解答。
裕隆kd進入發燒排行的影片
這一集的老王給你問給您滿滿的均線特輯唷！讓老王告訴您5日10日20日60日，究竟看哪條？看你的長短決定！支撐跌破了？壓力突破了？到底是支撐還是壓力？投信買超為什麼有時看10日？有時看20日？另外看老王可以解便秘？！
Timecode：
00:58 1.想請問一樣帥氣陽明常常看教學，短線看五日線，但相對五日線也是支撐到底跌破要砍，還是要留好懊惱。每次到5日10日，跌破各個支撐，都不知道該不該砍，支撐不是會反彈嗎？！
03:57 2.老王想問看每一檔股票，都說10日均線20日均線甚至60日均線、如果有守住就可以買，但是面對一張陌生股票，怎麼能知道要抓哪一條均線，這個取捨的標準值在哪呢？謝謝！！！
05:40 3.請問老王為什麼投信買超有時候看十日均線，有時候又看月均線，請問要怎麼判斷？
05:54 4.老王你好，聽那麼多了感覺有一點錯亂，同一支股票，有時叫我們看10日均線有時又叫我們看20日均線，是否看10/20日均線也要視情況而變呢？多謝～
07:23 5.乾這個片尾用兩倍速看，讓我便秘都解了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈不愧是老王，很適合！
#均線 #支撐 #壓力 ＃投信 #技術分析 ＃5日 #10日 #20日 #60日 #老王不只三分鐘 #浦惠投顧 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王
歡迎按讚臉書粉專，一天一篇免費財經解析：https://www.facebook.com/pg/winnstock
浦惠投顧官網：https://www.inclusion.com.tw/
-----------------------------------------------------------
※王倚隆（老王）為浦惠證券投顧分析師，本影片僅為心得分享且不收費，本資料僅提供參考，投資時應審慎評估！不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位，投資請務必獨立思考操作，任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
資本市場價格缺口之初探：台灣實證
為了解決裕隆kd 的問題，作者王俊評 這樣論述：
摘要本研究的目的在於探索資本市場所決定之名目價格與真實價值間所存在的價格缺口, 透過文獻的彚整以及實證工作, 說明價格偏離價值的決定因素, 並推算出當前學術發展在掌握本命題的能力, 以供作市場參與者在名目價格的表象下, 摸索真實價值的參考。為達成此目標, 本研究擬在實證上預估股價並探討價格缺口, 並將缺口分為, 空間與時間缺口兩部分, 當空間缺口能較準確預估, 時間缺口反應時間將會更快反應在股價上, 亦能減少時間缺口反應時間, 本研究將探討空間缺口, 利用空間缺口去縮小時間缺口, 本研究公司價值預估模式, 進行企業股票理論價值的評估, 並將所評價之結果, 於歷史股價繪圖比較, 做為研究設計。
實證發現某些產業或公司適合此預估模式, 例如遠紡、永豐餘、統一、台塑公布實際數據時, 此模式能不斷修正, 並且縮小價格缺口, 因其預估模式, 公司月營收有很大影響力, 月營收越穩定之企業, 預估模式缺口越小,其中遠紡、永豐餘、統一在IFRSs公布前能較準確預估股價, 但有些產業月營收不穩定或改變其會計準則, 此預估模式將出現誤差, 造成公司或產業並不適合此模式, 透過本研究之實證分析與檢定, 結果與實證意涵有三; 首先, 可檢驗出資本市場上價值與價格存在缺口; 其次, 可揭露出既有之資產評價模式對於理論價值解釋能力的可改善程度; 其三, 可提供資本市場價格缺口的合理實證解釋。並且將研究結果提供
金融監管政策制定相關機關作為強化市場交易深度的參考。
價量雙指標交易策略之績效研究
為了解決裕隆kd 的問題，作者汪映廷 這樣論述：
價量關係對於投資股市是不可或缺的重要考量，但在眾多的價量技術指標中，如何搭配才能產生較大的效益性，尚有研討之空間。在本文中，我們挑選移動平均線(MA)、隨機指標(KD)、能量潮(OBV)和調量移動平均線(VAMA)形成價量雙指標策略，加上價量指標(CRISMA)共五種技術指標，再配合10×20、10×30、10×60、20×30、20×60、30×60(前面數字代表短天期，後面數字代表長天期)六種不同長短天期之交叉，總共發展出三十種交易策略，來探討何種指標組合及交易策略優於單一技術指標之報酬率以及是否能打敗大盤買進持有策略的報酬率。 本文取2003年6月30日至2011年6月30日之台
灣50指數成分股日資料，實證結果顯示：雙指標交易策略的報酬率優於單指標交易策略總交易次數降低且年化報酬率具有提高的效果；且【MA×OBVMA(20×60)】交易策略報酬率能打敗大盤買進持有報酬率。因為2003年到2009年樣本之股價多處於區間擺盪或是下跌的行情，例如：2201裕隆、2204中華...等，這些股票占台灣50成分股近一半，可得知MA×OBVMA交易策略中，以短天期20日搭配長天期60日(20×60)最適用於台灣股市上，表示該策略應用於區間震盪甚至是下跌的行情也能使一般投資人在台灣股市上投資獲利。此外，在實際模擬策略的操作下，雙指標交易策略確實能降低損失，所以本研究的交易策略是具有可
行性的。