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2330 ADR進入發燒排行的影片

計量技術交易策略之實證研究

為了解決2330 ADR的問題，作者周培弘 這樣論述：

本研究應用K比率與夏普比率來比較十一種交易策略之績效，包含目前最為普遍使用的兩種交易策略，即移動平均穿越系統策略與通道突破系統策略，及Lars Kestner(2003)所研究的九種交易策略。實證資料係為在台灣證券市場上市且在美國發行存託憑證之七支具有代表性之股票，其採樣期間自2001年至2006年止，且資料頻率為日資料。本研究實證結果可歸納如下：1. K比率之績效表現：以成交量反轉策略在台積電股票方面具有最佳績效。2.夏普比率之績效表現：以調整型隨機指標策略在友達股票方面具有最佳績效。股票與交易策略之七十七個績效組合中，有二十八個其K比率與夏普比率均為正值。若按六年期間之交易淨利由大而小排

列，其最佳前十名依次為：1.常態化包絡指標策略之台積電股票；2.三連發策略之聯電股票；3.多重進場擺盪指標系統策略之友達股票；4.多重進場擺盪指標系統策略之聯電股票；5.調整型隨機指標策略之友達股票；6.調整型隨機指標策略之台積電股票；7.調整型隨機指標策略之日月光股票；8.常態化包絡指標策略之友達股票；9.背離指數策略之台積電股票；10.第二階突破系統策略之友達股票。同一種股票對不同交易策略之績效，將具有不同的表現；同一種交易策略對不同股票之績效，亦有不同的表現。此可能因股票之規模與交易量等特性之不同，而產生不一致之結果。因此投資人在投資股票時，應慎選適當的交易策略。選用過去具有較佳績效的交

易策略，在未來運用此交易策略於同一種股票時，仍不保證會獲利，但可消除因人性貪婪與恐懼的弱點。