3m公司債的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

美國與歐洲債券市場互動之研究

為了解決3m公司債的問題，作者吳公超 這樣論述：

本研究主要在探討美國公債、美國國庫券、美國高收益公司債、美國投資級公司債、歐洲高收益公司債及歐洲投資級公司債間殖利率的關係，提供投資決策及學術研究參考。研究結果發現，當期美國高收益公司債與投資級公司債利差及歐洲高收益公司債與投資級公司債利差呈現同向關係；與美國10年公債及3個月國庫券利差、美國3個月國庫券殖利率呈反向關係。以及美國10年公債與3個月國庫券利差影響美國高收益公司債與投資級公司債利差及歐洲高收益公司債與投資級公司債利差，美國高收益公司債與投資級公司債利差影響歐洲高收益公司債與投資級公司債利差，美國3個月國庫券利率則與各項利差無關。

以Geske結構式模型進行資本結構套利

為了解決3m公司債的問題，作者林依蓉 這樣論述：

資本結構套利或是利用同一公司發行之不同類別的金融商品，例如股票、選擇權、公司債、信用違約交換（Credit Default Swap）等商品之間的錯誤訂價來進行套利策略。目前在國際上已成為避險基金及銀行交易室中最熱門的交易策略之一。本研究以Chen and Yeh (2006)的修正後的多期Geske結構式模型為基礎，估計出信用違約交換的理論價差，並針對美國上市公司五年期信用違約交換價差，與每月月初計算之模型價差進行比較後，若有明顯的差異，則同時買進或賣出同公司之信用違約交換合約及股票進行套利。實證後發現股票和CDS有明顯的負向關係，且信用評等為投機等級公司較投資等級公司更有套利空間

，顯示使用多期Geske模型進行資本結構套利確實可以存在套利空間。