Term SOFR的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

書中字有黃金屋 走在汽車革命的路上論文書籍站 Term SOFR

另外網站Term SOFR gains ground in Asia也說明：

國立政治大學 金融學系 林士貴所指導 張弘仕的 基於SOFR期貨校估利率市場期間結構: Covid-19與非Covid-19時期之比較 （2021），提出Term SOFR關鍵因素是什麼，來自於LIBOR、利率期間結構、SOFR、SOFR期貨、Fed 貨幣政策。

而第二篇論文國立政治大學 金融學系 林士貴所指導 葉宗瑋的 以SOFR期貨建構利率期限結構：考慮跳躍過程之無套利Nelson-Siegel方法 （2021），提出因為有 SOFR、SOFR 期貨、考慮跳躍過程之 Nelson-Siegel 模型、粒子濾波器的重點而找出了 Term SOFR的解答。

最後網站Special Edition - The LIBOR Sunset Series: ARRC shuts down ...則補充：ARRC included Term SOFR in response to feedback from market participants with a preference for a risk free rate (“RFR”) linked term rate, which ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了Term SOFR，大家也想知道這些：

基於SOFR期貨校估利率市場期間結構: Covid-19與非Covid-19時期之比較

為了解決Term SOFR的問題，作者張弘仕 這樣論述：

英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority, FCA)在2017年宣布，2021年底後將不再要求報價銀行提供LIBOR報價。在美元市場部分，普遍被認為適合替代美元LIBOR之利率指標為SOFR。然而目前尚缺乏一套完整開發且經驗證有效的SOFR模型，加上LIBOR退場在即，短期內要開發出精準的SOFR模型相對困難。因此，本篇論文基於芝加哥商品交易所掛牌交易的 SOFR期貨，透過一般化方法快速建立短期市場SOFR期間結構，且此套方法在未來SOFR衍生性商品更加多元、成熟時，能夠輕易地將新的衍生性商品加入模型進行模型擴充。在本篇論文的研究中發現，該方法下所建構出來的

SOFR期限結構能夠與聯邦資金利率OIS有高度的貼近程度，且所估計出來的 SOFR期限結構及聯邦資金利率OIS之相對性質與SOFR及EFFR之相對性質一致。即便經過COVID-19以後市場發生結構性改變，該方法仍然保有其適用性。

以SOFR期貨建構利率期限結構：考慮跳躍過程之無套利Nelson-Siegel方法

為了解決Term SOFR的問題，作者葉宗瑋 這樣論述：

隨著美元 LIBOR 即將被淘汰，我們迫切需要一個合理的且具有市場代表性的前瞻性期限 SOFR。在本研究中，我們擴展Christensen, Diebold, and Rudebusch (2011) 的方法，提出了考慮跳躍過程之無套利 Nelson-Siegel 模型（arbitrage-free Nelson-Siegel model, AFNSJ）來生成利率期限結構。AFNSJ 模型具有 Nelson-Siegel 架構，以確保對樣本內估計的良好配適度。同時 AFNSJ 模型在理論上也有了重要支持，其滿足資產定價中最重要的理論：無套利條件。此外，AFNSJ 模型藉由通過考慮跳躍過程捕捉

FOMC 會議後短期利率的跳躍。在實證研究中，我們利用粒子濾波器以及加權最大概似估計法來進行估計。其根據均方根誤差和概似比檢驗結果，我們表明AFNSJ 模型在統計上優於沒有跳躍過程的高斯模型。最後，通過研究過濾後的跳躍過程，我們發現 AFNSJ 模型可以廣泛地捕捉到 FOMC 會議和宏觀經濟指示性公告引起的。

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