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另外網站【金融焦點】LIBOR 即將步入歷史，金融機構如何處變不驚？也說明：Rate or “LIBOR”），此意味著國際金融市場應用30 多年的LIBOR，不久後將退出歷. 史舞臺，屆時全球數以億萬美元計的資產及交易將面臨衝擊。就國內外金融機構而言，.
這兩本書分別來自巨流圖書公司 和機械工業所出版 。
國立政治大學 風險管理與保險學系 張士傑所指導 宣葳的 資產負債管理之研究分析 （2021），提出libor中文關鍵因素是什麼，來自於利率變動型壽險、隨機變動模型、蒙地卡羅模擬、國際板債券、變額年金、copula-GARCH。
而第二篇論文臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系碩士在職專班 高淑慧所指導 洪靖涵的 多環芳香烴化合物暴露與男性精子氧化傷害之相關性 （2021），提出因為有 多環芳香烴化合物、精子、8-羥基去氧鳥苷、端粒、螢光原位雜交技術、吸菸、男性不孕的重點而找出了 libor中文的解答。
最後網站Libor and Euribor reform: what does the future hold? | Moody's則補充：Financial Institutions – Cross Region: As IBOR phaseout approaches, operational and liquidity risks come to foreMOODY'S INVESTORS SERVICE. 23 SEP 2021.
組織倫理
為了解決libor中文 的問題，作者葉保強 這樣論述：
英美近年組織倫理的研究有長足的發展，研究的數量及素質相當可觀，絕大部分研究都是採取組織學或管理學視角，少數從倫理學途徑來探討；其次，大部分的論述屬經驗及實證理論，重點多放在行為倫理，從規範性倫理來論述的則相對較少。 本書整合近三十年組織倫理的經驗研究成果，配合規範性的探討，採取廣闊的視角來探討組織倫理。在定義上，取廣義的倫理來審視組織倫理，將尋租式腐敗包含在道德腐敗之內；在議題上，除了組織正義、承擔及信任外，還包括組織腐敗之常規化、組織欺瞞、不倫理行為的合理化、倫理脫離等重要議題。
資產負債管理之研究分析
為了解決libor中文 的問題，作者宣葳 這樣論述：
本研究由三篇關於保險業資產負債管理議題的論文所構成。本文第二章檢視在台灣地區銷售之典型利率變動型壽險之公平定價問題。假設資產過程滿足Heston隨機變動模型、利率過程為CIR 模型，保險給付將為一系列遠期起點期權之總和。本文就台灣財務市場之資料進行模型參數估計，再利用蒙地卡羅法計算契約公平價格，同時計算風險值（VaR, ES）。本文第三章闡述國際板債券評價系統的實作細節。台灣保險業總資產近兩成之國際板債券在IFRS-9 會計準則下非為純債務工具，必須以公允價值衡量。在此我們敘述以美國固定期限公債收益率或美元LIBOR及ICE利率交換率校正的利率期限結構，配合芝加哥期貨交易所的歐式利率交換選擇
權隱含波動度資料估計Hull-White 短期利率模型之評價理論細節，並使用開放原始碼程式語言Python 與函式庫QuantLib 及三元樹演算法實作國際板債券評價系統。除與櫃買中心系統價格輸出結果相比較外，我們展示本系統在給定利率期限結構與市場現有商品規格下可贖回債券期初價值與隱含年利率、不可贖回期間與可贖回頻率關係之計算。本文第四章探討copula-GARCH 模型在變額年金保證價值計算上的應用。有效的風險管理前提在於推估各種資產間的機率關係，並計算反映系統狀態的各種定量指標的能力。現代計算技術的進步使得更符合實際、不須過份簡化的多變量機率模型運用變為可能，而copula 正是如此的多變
量機率模型。結合GARCH 時間序列模型，我們利用一系列基於無母數統計與經驗過程理論的穩健統計檢定方法，針對給定S&P500 與S&P600 指數時間序列選擇並匹配最適copula-GARCH 模型，進而推估變額年金保證價值。
固定收益證券（原書第3版·中文版）
為了解決libor中文 的問題，作者（美）塔克曼 這樣論述：
被斯坦福大學、賓夕法尼亞大學、加州大學洛杉磯分校、倫敦商學院等一流金融學教授公認的優秀教科書！這是一本同時又被高盛、J．P．摩根、花旗、太平洋投資管理公司等業界一流公司推薦並廣泛使用的工具書！這也是被諾貝爾經濟學獎得主邁倫·斯科爾斯教授稱做「一本把理論與實際完美結合的著作！」 作者塔克曼和塞拉特把近些年國際頂尖金融學者與業界專家發展出的一些復雜理論和工具簡單、有效地展現給廣大投資者、交易員和其他金融專業人員，不論是資深從業者還是新入門讀者都將會發現，本書匯集了解決今天金融市場問題的理論、方法。具有無可估量的價值！ 緒論 世界固定收益市場概述 0.1 全球固定收益市場概覽
0.2 美國的固定收益市場 0.3 歐洲固定收益市場 0.4 日本的固定收益市場第一部分 具有固定現金流證券的相對定價第1章 價格、貼現因子和套利 1.1 固定利率的付息國債的現金流 1.2 貼現因子 1.3 一價定律 1.4 套利和一價定律 1.5 應用：本息剝離債券和美國中長期國債的個性定價 1.6 應計利息 附錄1A 推導復制投資組合 附錄1B 貼現和套利交易的等價第2章 即期利率、遠期利率和平價利率 2.1 單利和復利 2.2 由利率互換提取貼現因子 2.3 即期利率、遠期利率和平價利率的定義 2.4 即期利率、遠期利率和平價利率的特征 2.5 交易案例
研究：2010年第2季度在10s-30s期限段異常向下傾斜的歐元遠期利率曲線及交易策略 附錄2A 復利慣例 附錄2B 連續復利即期和遠期利率 附錄2C 水平的即期利率期限結構隱含着水平的平價利率期限結構 附錄2D 一個有用的求和公式 附錄2E 即期利率和遠期利率的關系以及利率期限結構的斜率 附錄2F 即期利率和平價利率的關系以及利率期限結構的斜率 附錄2G 到期日、現值和遠期利率第3章 回報率、利率差和收益率 3.1 定義 3.2 收益和損失的分解與回報率 3.3 Carry-Roll-Down情景分析 附錄3A 交割日的收益率，而交割日不等於付息日 附錄3B 持有期不
是相鄰兩個付息日時P&L的分解第二部分 利率風險的度量及其對沖第4章 單因素指標和對沖 4.1 基點價值 4.2 對沖的應用：對沖一個期貨期權 4.3 久期 4.4 凸度 4.5 對沖的應用：一個凸度的空頭 4.6 用基點價值、久期和凸度估計價格變化和收益率 4.7 凸度在投資和資產負債管理中的應用 4.8 衡量投資組合的價格敏感性 4.9 基於收益率的風險指標 4.10 應用：杠鈴式組合與子彈式組合第5章 多因素指標和對沖 5.1 關鍵利率基點價值和久期 5.2 偏基點價值和PV 5.3 局部遠期基點價值 5.4 多因子風險暴露和度量投資組合的波動率 附錄5A
局部遠期基點價值的一些決定因素第6章 風險度量和對沖的實證方法 6.1 基於單變量回歸的對沖交易 6.2 雙變量基於回歸的對沖交易 6.3 對變量水平回歸和對變量變化進行回歸的對比 6.4 主成分分析 附錄6A 最小化對沖頭寸的損益方差的最小二乘法對沖 附錄6B 構造三個利率的主成分因子第三部分 利率期限結構模型第7章 期限結構模型的理論基礎 7.1 利率和價格樹 7.2 衍生品的無套利定價 7.3 風險中性定價 7.4 多期無套利定價 7.5 應用案例：常期限的國庫券互換定價 7.6 期權調整價差 7.7 利用OAS進行證券損益歸屬分析 7.8 減少二叉樹的步長
7.9 固定收益衍生品和股東權益衍生品第8章 短期利率變化過程與利率期限結構的形狀 8.1 引言 8.2 期望 8.3 波動率和凸度 8.4 風險溢價 8.5 期望、凸度和風險溢價的數學描述 8.6 應用：美元和日元互換市場的期望、凸度和風險溢價 附錄8A 式（8-26）的證明第9章 利率期限結構模型的方法：漂移 9.1 模型1：正態分布利率且無漂移 9.2 模型2：漂移和風險溢價 9.3 Ho-Lee模型：時變的漂移 9.4 擬合期限結構的好處 9.5 Vasicek模型：均值回歸第10章 利率期限結構模型的方法：波動率和分布 10.1 時變的波動率：模型 10
.2 Cox-Ingersoll-Ross以及對數正態模型：波動率作為短期利率的函數 10.3 初始所羅門兄弟模型的二叉樹 10.4 Black-Karasinski模型：帶均值回歸的對數正態模型 附錄10A 即期利率的閉解第11章 高斯+和LIBOR市場模型 11.1 高斯+模型 11.2 解和估計 11.3 美元和歐元的樣本結果 11.4 模型拓展 11.5 LIBOR市場模型 附錄11A 高斯+模型級聯形式和簡約形式的等價性 附錄11B 高斯+模型的γ（T）函數 附錄11C 高斯+模型的參數估計 附錄11D 用高斯+模型擬合初始利率期限結構 附錄11E 從多元正
態分布中抽取隨機數第四部分 一些證券和專題討論第12章 回購協議和融資 12.1 回購協議：結構和用途 12.2 回購、流動性管理和2007～2009年金融危機 12.3 一般和特殊回購利率第13章 遠期和期貨合約：預備知識 13.1 遠期合約和期貨價格 13.2 遠期貼水和現金持有 13.3 債券遠期收益率 13.4 互換遠期利率 13.5 遠期合約的利率敏感性 13.6 期貨合約的每日盯市 13.7 利率期限結構模型中遠期和期貨合約的價格 13.8 期貨遠期合約差額 13.9 遠期利率與關於利率的期貨 13.10 結語第14章 中長期債券期貨 14.1 機制
14.2 交割成本和最終結算價格的確定 14.3 轉換因子和一籃子交割的動機 14.4 轉換因子的不完美性與到期時的交割選擇權 14.5 毛基差和凈基差 14.6 交割之前的質量期權 14.7 利用期限結構模型為質量期權定價的一些注意事項 14.8 擇時期權 14.9 月末期權 14.10 交易案例研究：2008年11月基差進入TYM0（2000年6月）第15章 短期利率及其衍生品 15.1 LIBOR和LIBOR相關的債券 15.2 聯邦基金利率和相關證券 15.3 LIBOR-OIS利差作為資金緊張的指示器 15.4 交易案例研究：賣空2012年3月15日到期票息為
158的債券的TED利差第16章 互換 16.1 互換現金流 16.2 互換的價值 16.3 關於互換的利率風險的注意 16.4 關於信用風險和利率互換 16.5 利率互換的主要用途 16.6 對於清理場外交易衍生品的監管和立法授權 16.7 基礎互換和利差 16.8 固定期限互換 附錄16A 對固定期限互換凸修正的推導第17章 帶融資套利和兩曲線貼現 17.1 帶融資的債券交易 17.2 帶融資的債券套利 17.3 帶融資的互換交易 17.4 帶融資的互換套利 17.5 聯邦基金利率作為可投資和抵押利率，為美元互換定價 附錄17A 帶融資的債券和互換之間的套利關
系 附錄17B 用兩曲線方法為互換定價第18章 固定收益期權 18.1 上限期權和下限期權 18.2 互換期權 18.3 債券期權 18.4 歐洲美元和Euribor期貨期權 18.5 債券期貨期權 18.6 布萊克斯科爾斯應用於固定收益期權的總結 18.7 互換期權的偏度 18.8 布萊克斯科爾斯應用於選擇的固定收益期權的理論建立 附錄18A 布萊克斯科爾斯期權定價的期望 附錄18B 美式期貨期權的提前執行 附錄18C 把貨幣市場賬戶作為基准，期貨價格是鞅第19章 公司債券和信用違約互換 19.1 公司證券 19.2 評級、違約和回收 19.3 信用利差 19
.4 信用利差和違約率 19.5 信用違約互換 附錄19A 累積違約率 附錄19B CDS債券基差作為CDS利差和平價資產互換利差之間的差額第20章 抵押貸款和抵押擔保證券 20.1 抵押貸款 20.2 抵押擔保證券 20.3 為提前支付建模 20.4 抵押擔保證券的估值和交易 20.5 抵押擔保證券的價格利率行為 20.6 某些抵押市場參與者的對沖要求第21章 曲線構造 21.1 引言 21.2 水平遠期 21.3 美元LIBOR曲線的水平遠期 21.4 通過分段二次函數平滑遠期利率 21.5 局部性質和對沖 參考文獻
多環芳香烴化合物暴露與男性精子氧化傷害之相關性
為了解決libor中文 的問題，作者洪靖涵 這樣論述：
多環芳香烴化合物 (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) 是空氣懸浮微粒中最常被研究且毒性最高的危害物之一。當煤炭、燃油、瓦斯、垃圾或其他有機物質燃燒不完全時就會產生，其中一種多環性芳香烴-苯并芘 (Benzo[a]pyrene, BaP) 是第一個被發現具有致癌性的PAHs物質，已有研究發現菸草燃燒後，會產生高濃度的BaP。PAHs在體內代謝的過程中會產生許多活性含氧物質 (reactive oxygen species, ROS) 可能導致基因氧化傷害。不少研究證實，基因氧化傷害與男性不孕症的相關性。當精液中具有DNA損傷的精子，精液品質檢查結果
可能無顯著異常的現象，是因為成熟的精子DNA轉錄是不活躍的，DNA損傷的影響可能到受精後進行有絲分裂導致胚胎發育異常。端粒 (telomere) 是染色體末端重要的結構，具有避免染色體融合及降解的功能。人類體細胞之端粒隨著染色體複製而逐漸變短，最後因為端粒喪失，誘發DNA修補機制並導致細胞生長停滯，成為細胞老化的一個重要原因。而人類生殖細胞具有充足的端粒酶 (telomerase) 可延長端粒，與體細胞端粒不同，精子中的端粒不會隨著年齡的增長而縮短，從而確保完整染色體的世代傳遞。但精子遭受氧化壓力的程度越高會造成DNA損傷導致端粒變短。本研究收集精液品質正常之男性精液，分成吸菸及不吸菸兩組，再
利用密度梯度離心法 (gradient-density centrifugation) 及精子上泳法 (swim-up) 處理精液後，透過細胞免疫螢光染色偵測氧化損傷指標8-羥基去氧鳥苷 (8-hydroxydeoxyguanosine, 8-OHdG) 及利用螢光原位雜交技術 (fluorescence in situ hybridization) 觀察精子端粒的分布，比較不吸菸組精子暴露於PAHs環境前後與吸菸組精子之 8-OHdG 及端粒的螢光變化。本研究欲透過螢光共定位 (colocalization) 進一步證實當精子暴露於PAHs環境後會增加DNA氧化損傷，進而造成G：C to T
：A transversion影響端粒鹼基對 5’-TTAGGG-3’ 序列組成，導致端粒結構無法防止染色體末端重組，影響精子基因體之穩定性。