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ESG成分股與共同基金績效之關聯性

為了解決msci臺灣esg永續高股息精選30指數的問題，作者盧宏明 這樣論述：

現今企業社會責任觀念盛行，為了探討ESG投資策略可行性，本研究以ESG指數的成分股做為參考指標，對台灣共同基金的績效表現進行兩部分研究，首先將基金對ESG持股比率高低分為五個組合，並對各組合績效指標進行評估，結果表明基金的持股中擁有較高的ESG成分股無法帶來較優異之績效表現，但能有效降低總風險(標準差)與系統風險(β值)並得到大於0之詹森指數，另外，ESG成分最高的基金組合在短期的一個月與三個月無法獲得較高報酬率。第二部份以多元線性回歸模型檢測基金超額報酬與對ESG成分股持股比率之關聯性，實測結果得知基金持股中含有公司治理100指數與台灣永續指數成分股的比例與超額報酬(α)存在顯著正相關，然

而台灣ESG永續高股息精選30指數並不具相關性，亦發現成立年數與基金對股票市場的總投資率也能對超額報酬造成正面影響。