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另外網站可回售可赎回可转换债券的定价分析 - CORE也說明：可回售债券（Putable Bonds）也是如此，这种债券允许投资. 者根据一组预先设定的回售价格（Putable Price）把债券回. 售给发行人。 本文对付息的可回售可赎回可转换 ...

國立臺灣大學 財務金融學研究所 李存修所指導 黃觀的 使用雙因子樹狀模型評價可轉換公司債資產交換選擇權端價值 （2018），提出putable bond中文關鍵因素是什麼，來自於可轉換公司債、可轉換公司債資產交換、可轉換公司債選擇權、雙因子模型、樹狀模型。

而第二篇論文國立交通大學 財務金融研究所 戴天時所指導 楊嘉銘的 公司債與內含賽局選擇權之評價與分析 （2013），提出因為有 信用風險、隨機利率、結構式模型、內生違約門檻、公司債、可轉換債券、賽局選擇權。的重點而找出了 putable bond中文的解答。

最後網站Exam 1 Morning (AM)則補充：A. 可賣回債券(putable bonds) 的殖利率比較高而售價以比較低。 ... 備註： 題意中的6%為息券利率(coupon rate)，中文又翻譯為「票面利率」。 (Reading 54).

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了putable bond中文，大家也想知道這些：

使用雙因子樹狀模型評價可轉換公司債資產交換選擇權端價值

為了解決putable bond中文的問題，作者黃觀 這樣論述：

隨著台灣金融市場的活絡，能符合不同市場需求的可轉換公司債資產交換越來越受投資人歡迎，所以針對此商品的定價就變成一個重要的課題。一般來講，評價方法是將可轉換公司債資產交換拆解為利率交換及選擇權兩個部份分別評價，但因為具有可提前贖回、賣回及轉換權利等，使得選擇權端的評價變得困難。 先前的文獻主要是假設股價服從幾何布朗運動、利率服從均衡模型，再使用蒙地卡羅最小平方法來模擬未來的股價及利率的路徑，從而計算可轉換公司債資產交換選擇權端的價值。但均衡模型無法配適目前的利率期間結構，因此本文假設利率服從無套利模型並考慮股價與利率間的相關係數，以雙因子樹狀模型來計算可轉換公司債資產交換選擇權端的價值。

數值結果顯示，在本文的模型假設下使用雙因子樹狀模型，不僅能夠符合實際上市場的利率期限結構，亦可以得到與先前文獻類似的結果。

公司債與內含賽局選擇權之評價與分析

為了解決putable bond中文的問題，作者楊嘉銘 這樣論述：

公司債的設計各式各樣附加選擇權來符合市場的需求，例如贖回選擇權以降低公司的發債成本，或轉換選擇權可讓買債方分享公司成長。因此這些公司債附加選擇權對債券價值影響以及參與者行為進行理論分析相當重要。Acharya and Carpenter (2002)以最大化股東價值的前提下，分析公司債附加贖回和(或)違約條款時，發債者的決策行為以及使用內生給定最佳違約和(或)贖回時間。他們也分析了市場上的因素(如公司資產價值與利率)對公司債價值與內含選擇權價值的影響。洪敏誠(2010)延伸了Acharya and Carpenter (2002)的方法，分析債券投資人如何決策以及最大化公司債附加的賣回和(或

)轉換選擇權。基於前兩篇文章，本文分析了具有違約風險的可轉換且可贖回債券，是一種普遍的公司債附加了選擇權給債券發行公司(贖回和違約選擇權)以及債券投資人(轉換選擇權)。我們將債券拆解成host bond(default-free bond)加上賽局選擇權，賽局選擇權由轉換、贖回和違約選擇權。並分析了發債者以及投資者之間的交互影響、債券價值以及內含的賽局選擇權價值。理論分析將用Dai et al. (2013)提出的立體樹狀評價模型的數值方法檢驗。理論分析的結果將來可延伸到具有違約風險的可轉換、可賣回且可贖回債券。

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