中國a50期貨的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

期權制勝：指數期權快速上手18課《增訂版》

為了解決中國a50期貨的問題，作者金曹 這樣論述：

　　期權是全天候投資工具，無論在升市、跌市、悶局，還是波動市，皆有其適宜策略，大大增加你的賺錢機會！ 　　2018/19增訂版，除全面更新例子，更新增「騰訊恒指比率」篇，以及近10年牛熊市轉向圖等，助你全方位制定決定「勝」期權對策！ 　　知名期權分析師金曹，擅於分析歷史大數據，多次準確捕捉股巿轉勢，其中金曹於去年首季，在恒指首季跌半成情況下，也可憑著跨價期權策略，賺取七位數字利潤，戰蹟彪炳。金曹在此首本著作由淺入深解讀期權，既令你一學上手，亦傾囊相授期權制勝之道。本書先從期權基本4式說起，再以指數期權為實戰例子加以詳解。當你預計某個指數或某隻股票上升，可買入認購期權(L

ong Call)；預計跌，可買入認沽期權(Long Put)；預計悶局，可沽出認沽期權(Short Put)或沽出認購期權(Short Call)，賺取期權金。 　　金曹Sir建議，新手宜先由「贏無限、輸有限」的Long Call和Long Put學起，而且要眼觀四方，學曉如何從引伸波幅看穿期權莊家「底牌」，及以運用Delta、Theta及Vega這3個參數，減低手上持倉風險。 　　初學者熟練基本功，就可進一步修煉基本4式下的「跨價」、「跨期」、「草船借箭」等部署，在升巿及跌巿透過不同策略，大大提高獲利機會。針對中港股巿愈益密切，作者更率先和大家分享必看的A50 ETF期權部署策略。

名人推薦 　　「金曹研究期權，用足心機，睇通睇透，成為專家。」——陸羽仁《頭條日報》專欄作家 　　「我和金曹認識多年，一談起期權操盤，就可以談足半天。」——歐陽一心《期權投機客獲利手帳》作者  

中國a50期貨進入發燒排行的影片

臺灣窄基指數ETF風險值之研究

為了解決中國a50期貨的問題，作者黃季萱 這樣論述：

自從2008年金融海嘯過後，避險的想法逐漸受到重視，伴隨著經濟的發展，被動式收入的觀念逐漸興起，除了選擇股票與基金這兩種投資標的外，ETF是一項不錯的投資標的選擇。本文研究以一般型ETF、槓桿型ETF和反向型ETF為研究樣本，實證樣本包含21檔ETF，研究期間涵蓋從該檔ETF發行日起至2020年3月31日，並比較日、週、月、季和年報酬率。本次研究目的如下：(1)分析ETF各投資期間的報酬(2)投資ETF的風險大小(3)當有一般型、槓桿型、反向型ETF可以做選擇的時候，哪一個ETF的表現較佳。本研究使用VAR-EGARCH模型進行風險值的計算，實證結果發現：(1)各檔ETF普遍以年報酬為佳，顯

示出具有長期投資的價值性。(2)元大富櫃50 ETF、兆豐藍籌30 ETF、國泰中國A50反向1倍ETF、元大台灣50反向1倍ETF、兆豐藍籌30反向1倍ETF為風險較小者。(3) 以一般型ETF投資風險普遍較大，而反向型ETF投資風險則較小，因此，在能夠獲得相同報酬的情況下，以反向型ETF為最佳選擇，其中以元大台灣50反向1倍ETF和國泰中國A50反向1倍ETF後續的報酬表現相當值得關注。

小股民ETF操作大哉問：最想知道的50個ETF投資技巧大公開

為了解決中國a50期貨的問題，作者劉宗聖,黃昭棠,李孟霞,曾士育,張明珠,黃議玄,李政儒 這樣論述：

「0050、0056過去發生過沒配股息的情況，未來還會出現嗎？」 「0050可以像國外一樣進行分割，讓價格降低嗎？」 「債券ETF、債券基金、債券，這些有什麼差別？」 「要怎麼運用外匯ETF避險呢？」 「為什麼我的證券帳戶不能買進槓桿/反向型ETF？」 更多小股民想知道的投資疑問，都能在這裡找到解答！   本書特色 ★首度匯整股票、債券、商品、外匯等資產類型ETF內容，歸納50道投資人最想知道的投資疑問並做出解答，讓操作ETF變得更輕鬆！

槓桿及反向型ETF追蹤績效之研究

為了解決中國a50期貨的問題，作者王鈺涵 這樣論述：

隨著ETF市場的蓬勃發展及產品種類的推陳出新，投資人交易與避險的需求逐漸提升，槓桿型及反向型ETF便成為發行商及投資者所熱衷的新型投資商品。簡而言之，槓桿型(Leveraged)ETF為追蹤標的指數報酬率正向倍數的ETF，在台灣多為正向2倍型。而反向型（Inverse）ETF則為追蹤標的指數報酬率反向倍數的ETF，在台灣僅有反向1倍型。為了能獲取目標倍數之報酬，槓反型ETF需利用衍生性商品進行配置，因此發行商需要通過每日重新平衡機制（Daily Rebalancing），以降低單日追蹤誤差。本文將探討槓反型ETF之追蹤績效如何，觀察其單日及長期追蹤偏離狀況，以及影響追蹤績效之因素。研究樣本為

台灣投信公司所發行的7檔槓反型ETF，其追蹤標的皆為中國大陸指數。本研究發現，在樣本期間內，槓桿型ETF之追蹤偏離度以正數居多，即其淨值報酬率高於指數報酬率之次數較多。觀察長期累積報酬率，發現其累積追蹤偏離度達10%以上。如果以Covin-19疫情為時間節點，在疫情發生後槓反型ETF之追蹤偏離程度均加大。至於影響槓反型ETF追蹤績效之因素，以匯率波動度及富時中國A50指數期貨收盤價漲跌幅最為顯著。另外本文也發現樣本期間內槓反型ETF以折價狀態居多，且和追蹤偏離度呈反向關係。本實證以蒙地卡羅法對槓反型ETF及其指數價格進行模擬，證實在長期持有下，其價值會逐漸減損，不適合投資人長期持有。