價差百分比計算的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

Excel 2016高效辦公：財務管理

為了解決價差百分比計算的問題，作者EXCEL HOME 這樣論述：

《Excel2016高效辦公——財務管理》以Excel2016在財務管理中的具體應用為主線，按照財務人員的日常工作特點謀篇佈局，通過介紹典型應用案例，在講解具體工作方法的同時，介紹相關的Excel常用功能。《Excel2016高效辦公——財務管理》分為15章，分別介紹了簡單資料分析、憑證記錄查詢、本量利分析、採購成本分析、成本分析、投資決策、銷售利潤分析、往來賬分析、銷售預測分析、資產負債表對比分析法、損益表對比分析法、現金流量表對比分析法、杜邦分析法、VBA應用和預算管理等內容。 在講解這些案例的同時，將Excel各項常用功能（包括基本操作、函數、圖表、資料分析和VBA

）的使用方法與職業技能無縫融合，讓讀者在掌握具體工作方法的同時也相應地提高Excel的應用水準。《Excel2016高效辦公——財務管理》案例實用，步驟清晰，主要面向需要提高Excel應用水準的財務人員。此外，書中的典型案例也非常適合初涉職場或即將進入職場的讀者學習，以提升電腦辦公應用技能。

投資學：以Excel為分析工具（原書第4版）

為了解決價差百分比計算的問題，作者(美)格萊葛 W.霍頓 這樣論述：

本書是所有流行投資學教科書的優質輔助補充。作者將指導讀者建立基於Excel的投資學模型，並提供了詳細的分步講解，使讀者能夠獨立建立和評估模型，而不是單純使用已有模型。 格萊葛W.霍頓編著的《投資學（以Excel為分析工具原書第4版）》從簡單的例子出發，逐漸深入實際的、現實世界中的應用問題，幾乎涵蓋了投資學中所有細分領域的定量模型。同時，本書還包含了大量的比較練習（低風險厭惡係數，高短期利率等），並嘗試用圖表中的各種選項（調整模型來預測預期收益，調節價差和組合等）在每一種情況下顯示模型如何變化，並且討論每一種變化的經濟意義。 本書可以作為經濟學、金融學以及其他相關專業的本科生和低年級研究生的

教學用書，也可以作為金融從業人員的參考用書和培訓用書。 格萊葛W. 霍頓格萊葛W. 霍頓（Craig W. Holden）   是印第安那州立大學凱利商學院金融學教授。他擁有加州大學洛杉磯分校安德森商學院工商管理碩士和博士學位。霍頓現已獲得多項教學和科研獎勵，括Fama/DFA獎。他對於證券交易和市場形成（市場微觀結構）的研究成果已發表在諸多的學術期刊上。目前著有《公理財：以Excel為分析工具》和《投資學：以Excel為分析工具》。霍頓目前共主持撰寫的論文有18篇，或參與了51篇專題論文的撰寫，並擔任了13年《金融市場》雜誌副主編，並在西方金融協會計畫委員會任職11年。他

主持金融系本科委員會12年，主持美國財政部學位委員會4年，並連續6年擔任其他3種校級委員會，同時他還領導了數個美國財政部課程創新專案。 譯者序 作者簡介 前言 第一部分 債券與固定收益證券 第1章 債券定價 1.1 年金債券 1.2 實際年利率、年度百分比率及外匯計算 1.3 久期和凸度 1.4 債券的價格敏感度 1.5 債券利率風險免疫 1.6 債券的五變數系統 習題 第2章 收益率曲線 2.1 從國庫券和零息票國債資料庫中匯出收益率曲線 2.2 利用收益率曲線給附息債券定價 2.3 利用收益率曲線估計遠期利率 習題 第3章 仿射收益率曲線模型 3.1 美國國債收益率曲

線動態模型 3.2 Vasicek模型 3.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 習題 第二部分 投資組合管理 第4章 投資組合最優化 4.1 兩項風險資產及無風險資產的投資組合最優化 4.2 描述性統計 4.3 多項風險資產及無風險資產的投資組合最優化 4.4 多項風險資產的投資組合最優化 習題 第5章 存在約束條件的投資組合最優化 5.1 不存在賣空、借入資金和其他限制的投資組合最優化 5.2 約束條件下的多項風險資產投資組合最優化 習題 第6章 分散投資降低風險 6.1 基本模型 6.2 跨國分散投資 習題 第三部分 證券分析 第7章 股票估價 股利貼現模型 習題 第8章 杜

邦比率分析系統 基本模型 習題 第四部分 股票 第9章 資產定價 9.1 基於Fama-MacBeth方法的靜態CAPM模型 9.2 基於Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型 習題 第10章 市場微觀結構 使用TAQ資料交換的有效傳播 第11章 生命週期理財計畫 11.1 基本模型 11.2 全面生命週期理財計畫 習題 第五部分 投資 第12章 外匯平價 12.1 平價條件系統 12.2 遠期匯率的預測 習題 第13章 掉期交易 13.1 利率掉期定價 13.2 貨幣掉期定價 習題 第六部分 期權、期貨和其他衍生物 第14章 期權的盈虧與收益 基本模型 習題 第15

章 期權交易策略 15.1 兩種資產的交易策略 15.2 四種資產的交易策略 習題 第16章 買賣權平價關係 16.1 基本模型 16.2 盈虧圖像 習題 第17章 二叉樹期權定價模型 17.1 波動性預測 17.2 單期模型 17.3 多期模型 17.4 風險中性法 17.5 N與N-1期價格平均法 17.6 收斂法 17.7 離散收益美式期權定價 17.8 50期模型 習題 第18章 布萊克-斯科爾斯期權定價模型 18.1 基本模型 18.2 連續股息模型 18.3 敏感度 18.4 每日Delta套期保值 18.5 期權做市交易策略 18.6 隱含波動率 18.7 奇異期權 習題 第19

章 期貨 19.1 現貨-期貨平價（持倉成本） 19.2 保證金 習題 第20章 模擬定價法 20.1 獨立路徑衍生品定價 20.2 獨立路徑衍生品跳躍-擴散定價法 20.3 基於分層抽樣法的獨立路徑衍生品定價 20.4 路徑依賴衍生品定價 20.5 路徑依賴衍生品跳躍-擴散定價法 習題 第21章 公司債券 21.1 兩種定價方法 21.2 風險的影響 習題 第七部分 Excel使用技巧 第22章 Excel小竅門 22.1 快速刪除指示框和箭頭 22.2 凍結窗口 22.3 數值調節鈕和開發工具 22.4 選項按鈕和群組方塊 22.5 捲軸 22.6 安裝規劃求解或分析工具庫 22.7 格

式刷 22.8 條件格式 22.9 填充柄 22.10 二維散點圖 22.11 立體曲面圖

考量經濟政策不確定性指數下匯率選擇權之避險績效

為了解決價差百分比計算的問題，作者黃勇盛 這樣論述：

本研究透過Baker(2016)所整理出各國EPU指標作為因子，透過delta避險策略，探討加入經濟政策不確定性指標否能提升印度外匯選擇權市場之避險績效。本文首先利用多元迴歸模型估計各國經濟政策不確定性指標因子之實際波動度，且利用歷史波動度、指數加權移動平均、最高與最低價差以及失業率作為波動度基準模型，更進一步將匯率經濟政策不確定因子加入波動度基準模型中，並藉由外匯選擇權模型計算delta避險策略，最後探討使用不同波動度預測模型之避險績效。本研究使用2011年至2018年美元兑盧比選擇權市場日資料，共2,122筆交易日。實證結果顯示，大多數國家的EPU指標可提升波動度迴歸模型之解釋能力。透過

絕對百分比誤差比較發現， 比利時、全球與新加坡國家的EPU指標具有更好的预测能力，可以預測美元兌盧比的波動度。在選擇權避險績效方面，買權的避險績效優於賣權的績效。再者，根據避險績效改善率的排名，除了印尼EPU指標之外，本文發現加入比利時、美國、歐洲與巴西國家的EPU指標可明顯提升買權的避險績效。