國泰中國a50期貨的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

臺灣窄基指數ETF風險值之研究

為了解決國泰中國a50期貨的問題，作者黃季萱 這樣論述：

自從2008年金融海嘯過後，避險的想法逐漸受到重視，伴隨著經濟的發展，被動式收入的觀念逐漸興起，除了選擇股票與基金這兩種投資標的外，ETF是一項不錯的投資標的選擇。本文研究以一般型ETF、槓桿型ETF和反向型ETF為研究樣本，實證樣本包含21檔ETF，研究期間涵蓋從該檔ETF發行日起至2020年3月31日，並比較日、週、月、季和年報酬率。本次研究目的如下：(1)分析ETF各投資期間的報酬(2)投資ETF的風險大小(3)當有一般型、槓桿型、反向型ETF可以做選擇的時候，哪一個ETF的表現較佳。本研究使用VAR-EGARCH模型進行風險值的計算，實證結果發現：(1)各檔ETF普遍以年報酬為佳，顯

示出具有長期投資的價值性。(2)元大富櫃50 ETF、兆豐藍籌30 ETF、國泰中國A50反向1倍ETF、元大台灣50反向1倍ETF、兆豐藍籌30反向1倍ETF為風險較小者。(3) 以一般型ETF投資風險普遍較大，而反向型ETF投資風險則較小，因此，在能夠獲得相同報酬的情況下，以反向型ETF為最佳選擇，其中以元大台灣50反向1倍ETF和國泰中國A50反向1倍ETF後續的報酬表現相當值得關注。

富邦上証180基金與上証180指數及富邦上証180基金與國泰富時中國A50基金之動態關連性研究

為了解決國泰中國a50期貨的問題，作者李昱典 這樣論述：

本研究採用皮爾森相關係數探討富邦上証180基金與上証180指數及富邦上証180基金與國泰富時中國A50基金之動態關連性。研究期間為105年1月1日至110年4月30日。根據日資料，計算月移動相關係數及季移動相關係數。在富邦上証180基金與上証180指數之月/季動態關連性方面，由於兩者在台灣證券交易所與上海證券交易所兩地分別掛牌，因此我們僅就開盤價作分析。研究結果發現兩者開盤價及開盤報酬都有84%以上的高度相關。在富邦上証180基金與國泰富時中國A50基金之動態關連性方面，研究結果發現在月移動相關係數上，兩者不論開盤價、開盤報酬、收盤價或收盤報酬都有92%以上的高度相關。