Callable bond的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

書中字有黃金屋 走在汽車革命的路上論文書籍站 Callable bond

Callable bond的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦Choudhry, Moorad寫的 Corporate Bonds and Structured Financial Products 可以從中找到所需的評價。

另外網站Callable Bond Adalah: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan也說明：Callable bond adalah istilah dalam dunia investasi, khususnya obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah dan panjang ...

國立政治大學 風險管理與保險學系 張士傑所指導 宣葳的 資產負債管理之研究分析 （2021），提出Callable bond關鍵因素是什麼，來自於利率變動型壽險、隨機變動模型、蒙地卡羅模擬、國際板債券、變額年金、copula-GARCH。

而第二篇論文國立陽明交通大學 財務金融研究所 戴天時所指導 李其諭的 考慮債務期限結構下的贖回保護期之制定:實證分析 （2021），提出因為有 可贖回債券、贖回保護期、展期風險、提前贖回再融資的重點而找出了 Callable bond的解答。

最後網站Callable Bond - TheStreet則補充：A bond is callable when the issuer has the right to return the investor's principal and cease all interest payments before the bond matures.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了Callable bond，大家也想知道這些：

Corporate Bonds and Structured Financial Products

為了解決Callable bond的問題，作者Choudhry, Moorad 這樣論述：

This book is a detailed account of the instruments that are used in the corporate bond markets, from conventional "plain vanilla" bonds to hybrid instruments and structured products. There is background information on bond pricing and yield, as well as a detailed look at the yield curve. The book

covers the full set of instruments used by companies to raise finance, and which are aimed at a wide range of investors. It also discusses the analysis of these instruments. Topics covered include: *Bond basics*The yield curve*Callable bonds*Convertible bonds*Eurobonds*Warrants*Commercial paper*Cor

porate bonds credit analysis*Securitisation*Asset-backed securities*Mortgage-backed securities*Collateralised Debt Obligations*Synthetic CDOs Written by one of the leading names in the fixed income markets today, this book should prove to be an invaluable reference guide for all those with an intere

st in corporate bond markets, whether as practitioners, consultants or researchers. * Covers every major aspect of corporate credit markets* Features bond instruments as well as aspects of bond analysis* Covers conventional bonds as well as securitisation and structured financial products

資產負債管理之研究分析

為了解決Callable bond的問題，作者宣葳 這樣論述：

本研究由三篇關於保險業資產負債管理議題的論文所構成。本文第二章檢視在台灣地區銷售之典型利率變動型壽險之公平定價問題。假設資產過程滿足Heston隨機變動模型、利率過程為CIR 模型，保險給付將為一系列遠期起點期權之總和。本文就台灣財務市場之資料進行模型參數估計，再利用蒙地卡羅法計算契約公平價格，同時計算風險值（VaR, ES）。本文第三章闡述國際板債券評價系統的實作細節。台灣保險業總資產近兩成之國際板債券在IFRS-9 會計準則下非為純債務工具，必須以公允價值衡量。在此我們敘述以美國固定期限公債收益率或美元LIBOR及ICE利率交換率校正的利率期限結構，配合芝加哥期貨交易所的歐式利率交換選擇

權隱含波動度資料估計Hull-White 短期利率模型之評價理論細節，並使用開放原始碼程式語言Python 與函式庫QuantLib 及三元樹演算法實作國際板債券評價系統。除與櫃買中心系統價格輸出結果相比較外，我們展示本系統在給定利率期限結構與市場現有商品規格下可贖回債券期初價值與隱含年利率、不可贖回期間與可贖回頻率關係之計算。本文第四章探討copula-GARCH 模型在變額年金保證價值計算上的應用。有效的風險管理前提在於推估各種資產間的機率關係，並計算反映系統狀態的各種定量指標的能力。現代計算技術的進步使得更符合實際、不須過份簡化的多變量機率模型運用變為可能，而copula 正是如此的多變

量機率模型。結合GARCH 時間序列模型，我們利用一系列基於無母數統計與經驗過程理論的穩健統計檢定方法，針對給定S&P500 與S&P600 指數時間序列選擇並匹配最適copula-GARCH 模型，進而推估變額年金保證價值。

考慮債務期限結構下的贖回保護期之制定:實證分析

為了解決Callable bond的問題，作者李其諭 這樣論述：

近年，可贖回債券已成為企業發債的主流，其中許多發行時的條款與債券特性值得我們討論。本文著重在探討可贖回債券中贖回保護期的制定。我們發現當企業短期內將面臨較多的債務到期，也就是將面臨較高的展期風險時，該企業傾向將其新發行的可贖回債券之贖回保護期設得較短，藉此在保護期到期時，可依當時公司狀況選擇是否提早贖回此債券。

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