sofr計算方法的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

基於SOFR期貨校估利率市場期間結構: Covid-19與非Covid-19時期之比較

為了解決sofr計算方法的問題，作者張弘仕 這樣論述：

英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority, FCA)在2017年宣布，2021年底後將不再要求報價銀行提供LIBOR報價。在美元市場部分，普遍被認為適合替代美元LIBOR之利率指標為SOFR。然而目前尚缺乏一套完整開發且經驗證有效的SOFR模型，加上LIBOR退場在即，短期內要開發出精準的SOFR模型相對困難。因此，本篇論文基於芝加哥商品交易所掛牌交易的 SOFR期貨，透過一般化方法快速建立短期市場SOFR期間結構，且此套方法在未來SOFR衍生性商品更加多元、成熟時，能夠輕易地將新的衍生性商品加入模型進行模型擴充。在本篇論文的研究中發現，該方法下所建構出來的

SOFR期限結構能夠與聯邦資金利率OIS有高度的貼近程度，且所估計出來的 SOFR期限結構及聯邦資金利率OIS之相對性質與SOFR及EFFR之相對性質一致。即便經過COVID-19以後市場發生結構性改變，該方法仍然保有其適用性。

SOFR利率期限結構建構探討

為了解決sofr計算方法的問題，作者黃俊瑋 這樣論述：

本文的主要目的是透過市場上既有的報價資料，建立出SOFR期限結構，以了解其在LIBOR轉換過程上可能遇到的困境。在期限結構模型建構上，我們採用CME提供的利率期貨轉換出的升降息機率，以及SOFR本身的每日報價預估未來每日SOFR利率，再以FED建議方式複利計算出不同天期的利率曲線。研究結果發現，此模型所展出的期限結構，會受到FOMC會議決議不同所影響，且越長天期的利率曲線，其模擬結果與實際報價差距越大。然由於此模型使用的參數較易取得及使用，故我們認為在目前尚未有具公信力的機構提出SOFR期限結構計算方式下，本文可以提供實務界一個可行的SOFR估計方式。