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台指選擇權交易策略實證分析－考慮標的資產分配之偏態與峰態特性

為了解決unreal股價的問題，作者黃昇平 這樣論述：

鑑於Black and Scholes(1973) 評價模型的基本假設與現實金融市場運作仍有差異，使得理論價格與市價仍存有落差。Corrado and Su (1996,1997) 修正Black and Scholes模型之缺點，額外考慮標的資產之報酬率具有偏態及峰態之特性，發展出更具實用性之選擇權評價模型。本研究採用2014年1月至4月的台指選擇權契約，利用期交所提供的日內成交資料，以Corrado and Su評價模型估算標的資產報酬之隱含波動率、隱含偏態及隱含峰態等參數，並進一步探討這些參數與標的期貨指數報酬之關連性。實證結果發現：(1)在日內資料選擇上，使用交易頻率越高之日內資料，

所估計出的參數值與期貨指數報酬率之間的關係則越顯著。(2)隱含波動率及隱含偏態，對期貨指數報酬率的解釋力較較佳，在建構交易策略時，應多考量此二參數之影響。(3)於樣本期間內，依本研究所建構之進場指標操作於當日收盤前平倉，無論多空操作，皆有正報酬。(4)利用原進場指標，做為反向當沖出場之訊號，顯示以偏態係數做為出場指標，其績效表現上，做多較做空為佳。