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我國地方政府財政健康狀況之研究：政經因素之分量迴歸實證分析

為了解決swap point公式的問題，作者王富賢 這樣論述：

近年來，地方公共債務與財政赤字一直是我國地方政府必須面對的問題。地方政府財政狀況的好與壞，往往與當地政府為生產公共財與提供勞務等服務，而籌措資金的能力有關連。我國卻一直缺少一套具客觀性、辨識度且可評估地方政府財政狀況是否健康的預警系統(early warning system)。本研究引用Kleine et al. (2003)和Kloha et al. (2005)的論述，配合政府會計之相關資料型態，建置我國地方政府1984年至2010年21縣市(採五都改制前之行政區劃分，不包括台北市、高雄市、金門縣及連江縣)財政健康指標(fiscal health index)之長期性追蹤資料(pane

l data)。再參酌經建會景氣對策信號與李允傑(2009)的做法，建構出我國地方政府財政健康狀況預警系統。另外，本文更探討我國地方政府財政健康指標是否受經濟面與政治面變數的影響。首先利用時間序列單根檢定(unit root test)確認模型變數是否為定態(stationarity)，再以Koenker and Bassett(1978)提出的分量迴歸方法(quantile regression analysis)，探討總體經濟變數、中央選舉政治預算循環(political budget cycles)以及中央立法機關有效制衡(checks and balances)等變數對各分量的財政健康

指標之不同的影響程度。分量迴歸結果顯示，中央選舉政治預算循環以及中央政府歲入決算數均有益於地方政府的財政健康狀況；前一期中央立法機關有效制衡、中央選舉政治預算循環與中央立法機關有效制衡交互效果以及中央政府歲出決算數則對地方政府財政健康狀況有不良的影響。另外，經濟成長率只有在右尾分量才對地方政府財政健康狀況有不良的影響。

狀態轉換跳躍模型下權益指數年金之評價公式：股價指數之實證

為了解決swap point公式的問題，作者林晉煜 這樣論述：

Charles, Fuh, and Lin (2010)提出馬可夫跳躍擴散模型，使用道瓊指數之30個成分股，驗證馬可夫跳躍擴散模型能夠描述不對稱高狹峰、波動度微笑、和波動度叢聚等現象，並經由檢定證實，馬可夫跳躍擴散模型比跳躍擴散模型更適用於30個成分股。若馬可夫跳躍擴散模型中只具有兩個狀態，則稱為狀態轉換跳躍模型，本文使用31檔國際指數1999年至2008年的資料為研究樣本，利用Expectation-Maximization演算法估計跳躍擴散模型與狀態轉換跳躍模型之參數並使用Supplemented EM演算法計算估計參數之共變異數矩陣；並使用估計之參數求得狀態轉換跳躍模型下之偏態與峰態，

符合不對稱高狹峰之特性；進一步驗證狀態轉換跳躍模型波動聚集和波動度微笑的性質，因此狀態轉換跳躍模型亦適用於描述股價指數。本文使用狀態轉換跳躍模型來描述股價指數的變動情形，評價利率計算機制為簡單點對點和每年重設法的權益指數年金保單。最後，根據推導之評價公式做敏感度分析。